معدّل الخرق عبر الزمن

كل نقطة تمثّل المعدّل التراكمي لخروقات VaR 95% حتى ذلك اليوم. المعيار الصحّي: الخطّ يستقر قرب 5%.

نموذج صادق عند ثقة 95% يُخرَق ~5% من الأيام — لا أكثر ولا أقل. الانحراف الطفيف الصاعد طبيعي: نسبة 5.3% تعني أن النطاق محافظ قليلاً وهذا مقبول.

يُحمَّل…