سجل المعايرة
لا نعرض هنا نسبة ربح ولا نتائج تداول — هذه غير موجودة عندنا بالمرّة. نعرض شيئاً واحداً: هل حدود المخاطرة التي ننشرها في كل تقرير تُخرَق بالمعدّل الذي تدّعيه؟ نموذج صادق عند ثقة 95% يُخرَق ~5% من الأيام فقط — لا أكثر (فيقلّل المخاطر) ولا أقل (فيبالغ في الحذر).
كل رقم أدناه محسوب بمسح تاريخي نقطة-زمنية، بلا أي نظر مستقبلي. حين لا تكفي العيّنة لحكم موثوق (الحد الأدنى 20)، نقول ذلك بدل أن نخمّن.
EURUSD 1D
خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)
5.3% الهدف 5%
معايرة سليمة — النطاق يصف المخاطر بأمانة
✓ اختبار Kupiec الرسمي: لا نرفض صحّة المعايرة عند ثقة 95% (p=0.33)
✓ توزّع زمني (Christoffersen): الخروقات متفرّقة — لا تكتُّل
عيّنة: 4975 نتيجة (حيّة 26 · محاكاة تاريخية 4949) · خرق فعلي 264.
عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)
1.07× الهدف 1.0×
الخسائر الفعلية تطابق الـ ES المُعلَن (النسبة ~1)
النسبة = متوسط الخسارة الفعلية ÷ الـ ES المُعلَن، على 264 يوم خرق.
مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة
كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.
| الأفق | الحد السفلي | الحد العلوي |
|---|---|---|
| 1 يوم | 5.3% ✓ | 5.2% ✓ |
| 5 يوم | 5.6% ✓ | 5% ✓ |
| 10 يوم | 5.5% ✓ | 4.8% ✓ |
| 20 يوم | 6.3% ⚠ | 4.8% ✓ |
للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.
صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة
الدعوم 51.2% صمود (1357 من 2650 اختبار)
المقاومات 56.5% صمود (1611 من 2851 اختبار)
XAGUSD 1D
خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)
عيّنة غير كافية
14 نتيجة — الحد الأدنى 20.
عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)
عيّنة غير كافية
0 يوم خرق سُجِّل له ES — الحد الأدنى 10.
مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة
كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.
| الأفق | الحد السفلي | الحد العلوي |
|---|---|---|
| 1 يوم | 5.1% ✓ | 5.1% ✓ |
| 5 يوم | 5.7% ⚠ | 6.2% ⚠ |
| 10 يوم | 6.1% ⚠ | 7.7% ⚠ |
| 20 يوم | 4.8% ✓ | 7.7% ⚠ |
للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.
صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة
الدعوم 49% صمود (1005 من 2053 اختبار)
المقاومات 47.8% صمود (974 من 2037 اختبار)
XAUUSD 1D
خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)
5.6% الهدف 5%
معايرة سليمة — النطاق يصف المخاطر بأمانة
✓ اختبار Kupiec الرسمي: لا نرفض صحّة المعايرة عند ثقة 95% (p=0.09)
✓ توزّع زمني (Christoffersen): الخروقات متفرّقة — لا تكتُّل
عيّنة: 3922 نتيجة (حيّة 15 · محاكاة تاريخية 3907) · خرق فعلي 220.
عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)
1.14× الهدف 1.0×
الخسائر الفعلية تطابق الـ ES المُعلَن (النسبة ~1)
النسبة = متوسط الخسارة الفعلية ÷ الـ ES المُعلَن، على 220 يوم خرق.
مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة
كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.
| الأفق | الحد السفلي | الحد العلوي |
|---|---|---|
| 1 يوم | 5.6% ✓ | 5.1% ✓ |
| 5 يوم | 5.5% ✓ | 6% ⚠ |
| 10 يوم | 5.3% ✓ | 6.7% ⚠ |
| 20 يوم | 4.7% ✓ | 8.3% ⚠ |
للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.
صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة
الدعوم 52% صمود (927 من 1784 اختبار)
المقاومات 40.8% صمود (743 من 1823 اختبار)