سجل المعايرة

لا نعرض هنا نسبة ربح ولا نتائج تداول — هذه غير موجودة عندنا بالمرّة. نعرض شيئاً واحداً: هل حدود المخاطرة التي ننشرها في كل تقرير تُخرَق بالمعدّل الذي تدّعيه؟ نموذج صادق عند ثقة 95% يُخرَق ~5% من الأيام فقط — لا أكثر (فيقلّل المخاطر) ولا أقل (فيبالغ في الحذر).

كل رقم أدناه محسوب بمسح تاريخي نقطة-زمنية، بلا أي نظر مستقبلي. حين لا تكفي العيّنة لحكم موثوق (الحد الأدنى 20)، نقول ذلك بدل أن نخمّن.

حُدِّث في 2026-10-22 19:14 UTC

EURUSD 1D

خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)

5.3% الهدف 5%

معايرة سليمة — النطاق يصف المخاطر بأمانة

✓ اختبار Kupiec الرسمي: لا نرفض صحّة المعايرة عند ثقة 95% (p=0.31)

✓ توزّع زمني (Christoffersen): الخروقات متفرّقة — لا تكتُّل

عيّنة: 4985 نتيجة (حيّة 36 · محاكاة تاريخية 4949) · خرق فعلي 265.

عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)

1.07× الهدف 1.0×

الخسائر الفعلية تطابق الـ ES المُعلَن (النسبة ~1)

النسبة = متوسط الخسارة الفعلية ÷ الـ ES المُعلَن، على 265 يوم خرق.

مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة

كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.

الأفق	الحد السفلي	الحد العلوي
1 يوم	5.4% ✓	5.1% ✓
5 يوم	5.7% ⚠	5% ✓
10 يوم	5.8% ⚠	4.8% ✓
20 يوم	6.5% ⚠	4.8% ✓

للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.

صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة

الدعوم 50.8% صمود (1360 من 2678 اختبار)

المقاومات 56.7% صمود (1626 من 2868 اختبار)

XAGUSD 1D

خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)

4.8% الهدف 5%

معايرة سليمة — النطاق يصف المخاطر بأمانة

✓ اختبار Kupiec الرسمي: لا نرفض صحّة المعايرة عند ثقة 95% (p=0.96)

✓ توزّع زمني (Christoffersen): الخروقات متفرّقة — لا تكتُّل

عيّنة: 21 نتيجة (حيّة 21 · محاكاة تاريخية 0) · خرق فعلي 1.

عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)

عيّنة غير كافية

1 يوم خرق سُجِّل له ES — الحد الأدنى 10.

مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة

كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.

الأفق	الحد السفلي	الحد العلوي
1 يوم	5.2% ✓	5.1% ✓
5 يوم	5.7% ✓	6.2% ⚠
10 يوم	6% ⚠	7.7% ⚠
20 يوم	4.8% ✓	7.6% ⚠

للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.

صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة

الدعوم 48.8% صمود (1014 من 2079 اختبار)

المقاومات 48% صمود (983 من 2046 اختبار)

XAUUSD 1D

خرق حدّ المخاطرة (VaR 95%)

5.7% الهدف 5%

معايرة سليمة — النطاق يصف المخاطر بأمانة

✓ اختبار Kupiec الرسمي: لا نرفض صحّة المعايرة عند ثقة 95% (p=0.06)

✓ توزّع زمني (Christoffersen): الخروقات متفرّقة — لا تكتُّل

عيّنة: 3935 نتيجة (حيّة 28 · محاكاة تاريخية 3907) · خرق فعلي 223.

عمق الخسارة في أيام الخرق (ES 95%)

1.14× الهدف 1.0×

الخسائر الفعلية تطابق الـ ES المُعلَن (النسبة ~1)

النسبة = متوسط الخسارة الفعلية ÷ الـ ES المُعلَن، على 223 يوم خرق.

مخروط الاحتمالات — كل أفق زمني على حدة

كل حدّ بوابة 95% أحادية: المعيار الصحّي أن يُكسر ~5% لكل جانب، عند كل أفق.

الأفق	الحد السفلي	الحد العلوي
1 يوم	5.6% ✓	5.1% ✓
5 يوم	5.5% ✓	5.9% ⚠
10 يوم	5.3% ✓	6.6% ⚠
20 يوم	4.7% ✓	8.2% ⚠

للآفاق > 1 تتداخل نوافذ التقييم، فاختبار Kupiec عندها إرشادي لا قطعي — والنسبة تبقى غير متحيّزة.

صمود الدعوم/المقاومات المُختبَرة

الدعوم 51.9% صمود (937 من 1805 اختبار)

المقاومات 40.7% صمود (745 من 1830 اختبار)